Praktycznie o inwestowaniu
Statystyczne podsumowanie miesiąca na rynkach zagranicznych – Raport 10/2008
Tradycyjnie już, jak co miesiąc oddaję do Twoich rąk raport statystyczny, którego celem jest przybliżenie najważniejszych informacji na temat kluczowego indeksu giełdy amerykańskiej: S&P 500 (USA). Przy okazji zamieszczam wybrane informacje o innych światowych indeksach (DAX, NIKKEI), jak również o WIG20.
To był jeden z najbardziej emocjonujących i dramatycznych miesięcy na wszystkich parkietach świata w ostatnim roku! A zatem, bez zbędnego wstępu, poniżej zamieszczam fragment z uwag podsumowania, a po więcej zapraszam tradycyjnie do raportu.
Do comiesięcznego raportu wprowadzam analizę CBOE Volatility Index, czyli index zmienności. Indeks ten określany jest mianem "indeksu strachu" i obrazuje poziom ryzyka rynku. Mamy 3 różne rodzaje Volatility Index: VIX – do mierzenia indeksu S&P 500; VXN – to mierzenia indeksu Nasdaq 100 oraz VXD do mierzenia indeksu Dow Jones Industrial Average.
Najbardziej wzrostowym dniem był w dalszym ciągu czwartek – 66,70% (poprzednio – 69,23%), choć stracił kilka punktów w stosunku do września. Najsłabszym dniem była ponownie środa – 59,60% (poprzednio – 55,26%), zyskując na sile. W okresie 5 lat badań statystycznie najmocniejszym dniem pozostaje środa dla wzrostów (58,50%), zaś dla spadków wtorek (47,50%), choć tuż tuż jest poniedziałek i piątek (po 47,40%).
W październiku 2008 osiągnęliśmy największą stratę na kapitale: -44,20% (poprzednio -23,5%), przy średniej stracie na poziomie -13,40%. Jednocześnie była to największa strata w okresie 1 roku i 5 ostatnich lat!
To jedynie kilka z wielu wniosków, które zawarte są w raporcie. Zapraszam do lektury i wspólnej analizy.
- Zaloguj się by odpowiadać