Camarilla Pivot Points – system intraday (kontrakty terminowe, waluty)
System Camarilla lub Camarilla Pivot Point został zaprezentowany w roku 1989 przez Nicka Stotta, znanego opcyjnego tradera na rynku finansowym.
Wykorzystuje się w nim – jak w wielu innych systemach – wybicia pewnych poziomów wsparcia jak i poziomów oporu do zajęcia pozycji. Jest to typowy system do skalpowania o małym ryzyku i przemyślanym planie osiągnięcia Profit Target, czyli miejsca, gdzie powinniśmy zrealizować nasz zysk w przypadku podążania przez rynek według zakładanego przez nas scenariuszu jego zachowania.
Obliczenia poziomów Camarilla
Aby korzystać z tej metody, w pierwszej kolejności należy dokonać obliczeń kilku poziomów oporu i wsparcia. Poziomy oporu będą oznaczane jako H1, H2, H3, H4, zaś poziomy wsparcia będą oznaczane jako L1, L2, L3 i L4.
Co do tego potrzebujemy? Wczorajsze High, wczorajsze Low i wczorajsze Close. W oparciu o te wartości, obliczamy poziomy Camarilla Pivot Points.
- Poziom H4
wczorajsze Close + (wczorajsze High – wczorajsze Low) * 1.1/2 - Poziom H3
wczorajsze Close + (wczorajsze High – wczorajsze Low) * 1.1/4 - Poziom H2
wczorajsze Close + (wczorajsze High – wczorajsze Low) * 1.1/6 - Poziom H1
wczorajsze Close + (wczorajsze High – wczorajsze Low) * 1.1/12 - Poziom Camarilla
(wczorajsze Close + wczorajsze High + wczorajsze Low) / 3 - Poziom L1
wczorajsze Close - (wczorajsze High – wczorajsze Low) * 1.1/12 - Poziom L2
wczorajsze Close - (wczorajsze High – wczorajsze Low) * 1.1/6 - Poziom L3
wczorajsze Close - (wczorajsze High – wczorajsze Low) * 1.1/4 - Poziom L4
wczorajsze Close - (wczorajsze High – wczorajsze Low) * 1.1/2
Niektórzy wykorzystują również dodatkowe dwa poziomy, które i my od czasu do czasu będziemy podglądać.
- Poziom H5
(wczorajsze High / wczorajsze Low) * wczorajsze Close - Poziom L5
wczorajsze Close - (poziom H5 - wczorajsze Close)
Na podstawowej stronie dotyczącej Camarilla http://www.camarillaequation.com/ możemy zapoznać się szerzej z ideą gry wg wskazań poziomów Camarilla. Na poniższej stronie możemy dokonywać obliczeń w celu wyznaczenia poziomów zajęcia pozycji, jak i wyjścia z niej: http://pivottrading.50webs.com/pivot/pivot/camarillaPivot.html
Natomiast na stronie http://pivotpointscalculator.blogspot.com/ można za jednym razem obliczyć inne Pivot-y takie jak: Woodie’s Pivot Points, DeMark’s Pivot Points czy klasyczny Pivot Points. Oczywiście Camarilla Pivot Points jest tam również.
Jak wygląda wykres?
Skoro jest to system intraday, będziemy musieli określić interwał, na którym będziemy grać. Ostatnie kilka miesięcy pokazało mi, że najlepszym interwałem do tego typu gry na kontrakcie FW20 i dla tego systemu jest interwał 5-minutowy. Oczywiście, będziemy mogli porównać przy okazji inne interwały, aby mieć szerszy obraz sytuacji.
A teraz jak będzie wyglądał nasz wykres i informacje, które on będzie zawierał.
Wykres 1
Legenda:
- niebieska przerywana pionowa linia pokazuje nam okresy dzienne,
czyli oddziela dzień od poprzedniego dnia. - Poziomy Camarilla.
- Poziomy klasycznego Pivot Point.
- Poziomy tzw. punktów osiowych: WS = wsparcie, OP = opór, WSL = wsparcie Low, OPH = opór High.
- Informacja dla grającego o przedziale w jakim w danym dniu otworzył się rynek oraz o obszarze zagrań.
Wykres 2
Legenda:
- informacja o poziomach obszaru gry i zajęciu pozycji.
- zakres dzienny gry od 8.45 (zielona pionowa linia) do 16.00 (czerwona pionowa linia).
- liniowe poziomy obszaru gry: linia czerwona = opór, linia zielona = wsparcie
Zagadnienie tzw. punktów osiowych przedstawię w odrębnym materiale.
Jak działa system Camarilla?
Wszystko zależy od otwarcia danej sesji. Patrzymy w jakim obszarze, pomiędzy jakimi poziomami liczonymi wg systemu Camarilla otworzy się rynek i od tego momentu wiemy już, który z poniższych scenariuszy będzie obowiązywać na dzisiejszy dzień naszej gry.
Mamy kilka scenariuszy zajęcia pozycji.
Scenariusz nr 1
Otwarcie pomiędzy poziomem H3 a L3
Pozycja Long
Czekamy, aż cena spadnie poniżej poziomu L3 i w przypadku powrotu i przebicia poziomu L3 od dołu zajmujemy pozycję Long.
Stoploss na poziomie L4, a raczej w przypadku jego przebicia od góry.
- Target 1 – poziom H1
- Target 2 – poziom H2
- Target 3 – poziom H3
Pozycja Short
Czekamy, aż cena znajdzie się powyżej poziomu H3 i w przypadku jego przebicia od góry w dół, otwieramy pozycję Short.
Stoploss na poziomie H4, a raczej w przypadku jego przebicia od dołu.
- Target 1 – poziom L1
- Target 2 – poziom L2
- Target 3 – poziom L3
Scenariusz nr 2
Otwarcie pomiędzy poziomem H3 a H4.
Pozycja Long
Gdy cena przebije od dołu poziom H4 zajmujemy pozycję Long.
Stoploss na poziomie H3, a raczej w przypadku jego przebicia od góry.
- Target 1 – 0.5%
- Target 2 – 1.0%
Pozycja Short
Gdy cena przebije od góry poziom H3 zajmujemy pozycję Short.
Stoploss na poziomie H4, a raczej w przypadku jego przebicia od dołu.
- Target 1 – poziom L1
- Target 2 – poziom L2
- Target 3 – poziom L3
Scenariusz nr 3
Otwarcie pomiędzy poziomem L3 a L4
Pozycja Long
Gdy cena przebije od dołu poziom L3 zajmujemy pozycję Long.
Stoploss na poziomie L4, a raczej w przypadku jego przebicia od góry.
- Target 1 – H1
- Target 2 – H2
- Target 3 – H3
Pozycja Short
Gdy cena przebije od góry poziom L4 zajmujemy pozycję Short.
Stoploss na poziomie L3, a raczej w przypadku jego przebicia od dołu.
- Target 1 – 0.5%
- Target 2 – 1.0%
Scenariusz nr 4
Otwarcie pomiędzy poziomem H4 a L4.
W tym przypadku czekamy, aż cena znajdzie się w obszarze scenariusza 1, 2 lub 3.
Scenariusz nr 5
Pozycja Long
Wybicie od dołu poziomu H4 będzie oznaczać tzw. Long breakout, czyli bezwzględne zajęcie pozycji Long.
Stoploss na poziomie H3 i jego przebicia od góry.
Pozycja Short
Wybicie w dół poziomu L4 (tzw. Short breakout) będzie oznaczać zajęcie pozycji Short.
Stoploss na poziomie L3 i jego przebicia od dołu.
Target o wartości 0.5% lub 1% w przypadku zarówno pozycji Long jak i pozycji Short jest niczym innym jak czystym działaniem matematycznym, np. na wykresie nr 3 mamy Target 0.5% o poziomie 2308 i Target 1% o poziomie 2320. Poziomy otrzymujemy w sposób następujący:
- Target 0.5% = L3 + (L3 * 0.005)
- Target 1.0% = L3 + (L3 * 0.01)
W naszym przypadku mamy:
- Target 0.5% = 2297 + (2297 * 0.005) == 2308
- Target 1.0% = 2297 + (2297 * 0.01) == 2320
Dodatkowe zasady gry
Wprowadziłem następujące zasady, których się trzymam bardzo mocno. Dotyczą one gry na kontrakcie FW20.
- zajmujemy pozycję Long lub Short 2 punkty powyżej / poniżej poziomu sygnału
- nie zajmujemy pozycji w ciągu pierwszych 10-15 minut od otwarcia rynku
- zamykamy pozycję, o ile wcześniej to nie nastąpiło, w pierwszych 5 minutach po godz. 16-tej
Kilka przykładów
Otwarcie rynku pomiędzy H3 – L3
Wykres 3: otwarcie pomiędzy H3 – L3
Rynek otworzył się w obszarze pomiędzy poziomami H3 (opór) a L3 (wsparcie). Zgodnie ze scenariuszem nr 1 czekamy aż rynek spadnie poniżej poziomu L3, a następnie zawróci z powrotem na północ. Zajmujemy pozycję na poziomie 2272 ze SL na poziomie L4 (2261). Rynek ruszył do góry i w ciągu 2 następnych godzin dotarliśmy do poziomu Target 3 czyli poziomu H3 gdzie zamykamy pozycję (2288).
Zrealizowany zysk: 2288 – 2272 = 16 punktów – 1 punkt prowizja, co daje netto 15 punktów.
Rynek jednak okazuje się dość silny w swoim ruchu. Zgodnie ze scenariuszem nr 5 zajmujemy pozycję po wybiciu poziomu H4 (Long Breakout; 2299 = 2297 + 2 punkty) ze stopem na H3 w przypadku gdyby ten ruch był fałszywy. Zamykamy naszą pozycję albo zgodnie z Target 1.0% (2320) albo w pierwszych minutach po 16-tej na poziomie 2345. Ostatecznie tutaj zarobiliśmy:
Wersja z Target 1.0%: 2320 – 2297 = 23 – 1 punkt prowizja, co daje netto 22 punktów.
Wersja z grą do końca: 2345 – 2297 = 48 – 1 punkt prowizja, co daje netto 47 punktów.
A zatem tym dniu mogliśmy wykorzystać dwa scenariusze na zagrania i zarobić łącznie 37 lub 62 punkty netto. Całkiem niezły wynik.
Otwarcie rynku pomiędzy H3 – H4
Wykres 4: otwarcie pomiędzy H3 – H4
Rynek otworzył się w obszarze pomiędzy poziomami H4 (opór) a H3 (wsparcie). Zgodnie ze scenariuszem nr 2 czekamy aż rynek wybije w górę poziom H4 (Long Breakout) i tam zajmiemy pozycję. Poziom 2475 + 2 punkty, czyli od 2477 jesteśmy na pozycji Long od 9.35. Widzimy, jak systematycznie osiągamy Target 0.5% a następnie Target 1.0% gdzie dwukrotnie kurs dotyka poziomu 2500 punktów. Tutaj zamykamy pozycję.
Zrealizowany zysk: 2500 – 2477 = 23 – 1 punkt prowizji = 22 punkty w 2 godziny.
Następuje odwrót. Jeżeli mamy czas obserwujemy dalej i szykujemy się do zajęcia pozycji 2 punkty poniżej poziomu H3. O godz. 14.30 jesteśmy na pozycji Short ze SL na poziomie H4, gdyby rynek zawrócił. W pierwszych minutach po 16-tej zamykamy pozycję. Niestety w wypadku tego zagrania nawet pierwszy Target 0.5% dla pozycji Short nie został zrealizowany.
Zrealizowany zysk: 2458 – 2452 = 6 – 1 punkt prowizji = 5 punktów.
A zatem tym dniu mogliśmy wykorzystać dwa scenariusze na zagrania i zarobić łącznie 27 punktów netto.
Otwarcie rynku pomiędzy L3 – L4
Wykres 5: otwarcie pomiędzy L3 – L4
Rynek otworzył się w obszarze pomiędzy poziomami L3 (opór) a L4 (wsparcie). Zgodnie ze scenariuszem nr 3 czekamy aż rynek wybije w górę poziom L3 i tam zajmiemy pozycję. Poziom 2223 + 2 punkty, czyli od 2225 jesteśmy na pozycji Long. SL bardzo wąski wynikający z wyliczeń na poziomie 2217 i niestety został wybity o 10:10.
Zrealizowana strata: 2217 – 2225 = 8 + 1 punkt prowizji = -9 punktów.
Ale gra się jeszcze nie skończyła. Ponownie jesteśmy na pozycji i ponownie od poziomu 2225. Kurs osiąga Target 1, Target 2 i na Target 3 zamykamy naszą L-kę.
Zrealizowany zysk: 2237 – 2195= 12 – 1 punkt prowizji = 11 punktów.
Odrobiliśmy straty!
Wygląda na to, że rynek otrzymał "kopa" w przeciwną stronę i na wybiciu wsparcia L4 zajmujemy pozycję Short (Short Breakout). Docieramy do Target 0.5%, następnie do Target 1.0% i zamykamy pozycję. Inni mogą poczekać do 16-tej i zgodnie z zasadami zamknąć pozycję z ręki.
Zrealizowany zysk: 2217 – 2195= 22 – 1 punkt prowizji = 21 punktów.
Podsumowując wąski SL zamknął ze stratą pierwsze wejście na rynek. W tym dniu zagraliśmy 3 razy w ramach jednego scenariusza i ostatecznie zarobiliśmy łącznie 23 punkty netto.
Otwarcie rynku pomiędzy H4 – L4
Wykres 6: otwarcie pomiędzy H4 – L4
Rynek otworzył się w obszarze poza poziomami H4 (opór) a L4 (wsparcie). Zgodnie ze scenariuszem nr 4 czekamy na kierunek ruchu rynku.
Widzimy, że rynek wrócił do obszaru L4 (wsparcie) i L3 (opór). Od tego momentu w grze mamy scenariusz nr 3 i zajmiemy pozycję 2 punkty powyżej linii L3. Od poziomu 2252 jesteśmy na pozycji Long. Nasz SL jest na poziomie L4. Przez długi okres rynek konsoliduje się wokół poziomu L3 i ostatecznie rusza do góry. Osiągamy Target 1, Target 2 i Target 3. Zamykamy pozycję za poziomie 2270.
Zrealizowany zysk: 2270 – 2252= 18 – 1 punkt prowizji = 17 punktów.
Ale jest i inaczej
Niestety nie zawsze jest tak, jak myślimy. Nie zawsze rynek jest dla nas łaskawy. Popatrzmy na inne wykresy.
Wykres 7: otwarcie pomiędzy H4 – L4 (1)
Rynek poprzedni dzień zakończył na poziomie 2238 punktów. W dniu 17 lutego rynek otworzył się luką w górę na poziomie 2269. Od razu znaleźliśmy się poza obszarem naszych scenariuszy (obszar H4 – L4). Potencjalne zagranie mogłoby być w momencie spadku ceny poniżej H3, czyli na poziomie 2249 punktów (2251 – 2 punkty) punktów. Niestety, do tego nie doszło. Rynek przez cały dzień utrzymywał się powyżej poziomu H4.
Wykres 8: otwarcie pomiędzy H4 – L4 (2)
Ponownie obserwujemy ten sam wykres. Dodałem do niego tzw. punkt osiowy Opór i punkt osiowy High. Punkt osiowy Opór jest równy poziomowi H4 Camarilla (2263), co potwierdza ważność tego poziomu w przypadku jego wybicia w dół. Zaś punkt osiowy High pokazuje nam potencjalny poziom zasięgu ruchu wzrostowego. Jak widzimy, punkt osiowy High jest na poziomie 2288 punktów, gdy kurs doszedł do poziomu 2286 punktów i powrócił z powrotem niemal do poziomu H4. Zwracam również uwagę na fakt poziomu H5 - 2284 punkty. Kurs zatem doszedł do 2286, czyli 2 punkty powyżej H5 i 2 punkty poniżej punktu osiowego Opór.
Wykorzystanie innych wskaźników – poziomów może ubogacić nasza grę pozwalając "dorobić" kilka punktów.
I na koniec jeszcze jeden wykres.
Wykres 9: otwarcie pomiędzy L4 – L3
Zamieszczam ten wykres, aby zobrazować, dlaczego otwieramy pozycję +/- 2 punkty. W naszym przypadku rynek otwiera się pomiędzy poziomami L4 i L3. Okazuje się, że następuje wybicie w dół poziomu L4 czyli klasyczny przykład Short Breakout. Jesteśmy na rynku ze SL na poziomie L3. Rynek wyrzuca nas przy drugim podejściu do poziomu L3. Wraca w punkt do poziomu L4 (nie przebija) i ponownie rusza do góry. No rusza, ale z nami od poziomu 2399. Dochodzimy do Target 1, potem do Target 2 aż ostatecznie osiągamy target 3 na poziomie 2415.
Jak kończymy dzień?
Zrealizowana strata: 2387 – 2397 = -10 – 1 punkt prowizja = -11 punktów
Zrealizowany zysk: 2415 – 2399= 16 – 1 punkt prowizji = 15 punktów.
W sumie dzień na niewielkim plusie, 4 punkty.
Podsumowanie
Camarilla Pivot Points intraday wydaje się być bardzo dobrą metodą skalpowania rynku o małym stopniu ryzyka. System jest prosty w użyciu, ale wymaga zaufania i dyscypliny. Wymaga również od nas pewnego przestrzennego myślenia w celu implementacji różnych scenariuszy w zależności od kierunku rynku. Możemy go wykorzystywać zarówno do gry na kontraktach terminowych jak i na rynku FOREX.
Załączniki
Artykuł w formacie PDF z dodatkowymi przykładami zagrań.
Pobierz plik: System Camarilla Intraday z przykladami.pdf.
Kod AFL do programu AmiBroker dla systemu Camarilla Pivot Points.
Dostępny w dziale Download pod adresem:
strefainwestorow.pl/download/camarilla_pivot_points_system_intraday_kontrakty_terminowe_waluty