Waga średniej 5 dniowej w inwestowaniu krótkoterminowym
W poniższym artykule chciałbym zaprezentować sposób wykorzystania średniej pięciodniowej w krótkoterminowej spekulacji. Jest to moim zdaniem bardzo skuteczna technika filtrująca emocje podczas spekulacji. Zastosowanie tego sposobu inwestowania zaprezentuje na przykładzie wykresów indeksu Wig20.
Jak sama nazwa wskazuje średnia 5 dniowa jest średnią ruchomą wartości danego instrumentu finansowego z ostatniego tygodnia notowań. Dlatego nie przypadkowo jest to liczba pięciu dni. Średni kurs notowań w tygodniu jest istotny zarówno pod względem psychologicznym, jak też wartościowym. Taka średnia wskazuje nam moment po przełamaniu, którego z dużym prawdopodobieństwem większość osób kupujących dany instrument w ostatnim tygodniu rozpocznie notowanie strat na swojej inwestycji.
Sam kierunek podążania średniej ma również duże znaczenie. Informuje inwestorów jak się kształtuje średnia, tygodniowa tendencja otwieranych pozycji.
Przejdźmy teraz do przykładu jak wygląda zastosowanie techniki inwestycyjnej opartej na średniej ruchomej z 5 dni w praktyce.
WIG20 wykres dzienny
Jak widać na powyższym wykresie WIG20 umieściłem średnią z 5 dni w postaci niebieskiej linii. Dodatkowo zamieściłem sygnały kupna i sprzedaży w postaci czerwonych i zielonych trójkącików. Czerwony trójkącik jest sygnałem sprzedaży, a zielony kupna. Są one generowane na podstawie przecięcia średniej z 5 dni. Jeżeli dokładniej się przyjrzysz wygenerowanym sygnałom to okaże się, że większość z nich jest fałszywa i będzie prowadzić do strat. Właściwie to co drugi sygnał jest fałszywy! Ogólnie rzecz biorąc wykorzystanie przecięć średnich przy generowaniu sygnałów się sprawdza, ale przy dłuższych okresach średnich. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule „Lokalizowanie trendów za pomocą średnich kroczących”.
Nie to jest jednak największą właściwością użytkową średniej 5 dniowej. Z doświadczeń moich jak i amerykańskich traderów najważniejszym sygnałem w krótkiej spekulacji jest kierunek średniej 5 dniowej.
Spójrz teraz jeszcze raz na ten sam wykres co poprzednio z tym, że teraz zamieściłem na nim strzałki z kierunkami podążania średniej.
WIG20 wykres dzienny
Jak już widzisz na powyższym wykresie opłaca się inwestować krótkoterminowo zgodnie ze średnia 5 dniową. Prawie we wszsytkich przypadkach po zmianie kierunku średniej kurs indeksu podążał w zgodzie ze średnia prez dłuższy czas. Ta metoda ma skuteczność na poziomie 70-80%, a więc porażającą!
Taka średnią traktujemy jak kierunkowskaz w którą stronę podąża rynek i nie należy grać przeciwko niemu.
Średnią 5 dniową można z jeszcze lepszym skutkiem zastosować na wykresie godzinowym. Amerykański trader Brian Shannon z alphatrends jest propagatorem tej techniki i muszę przyznać, że odkąd ją zacząłem stosować w spekulacji kontraktami terminowymi to moje rezultaty znacznie się poprawiły.
Założenie jest proste, na wykres intraday instrumentu nakładamy średnią z pięciu dni. W wypadku wykresu godzinowego liczymy liczbę świec godzinowych w trakcie sesji, która wynosi w wypadku Polskiej giełdy 8 i mnożymy przez liczbę dni tygodnia czyli 5. W ten sposób otrzymujemy na wykresie godzinowym średnią 40 godzinową która jest równa średniej z 5 dni.
Sprawdźmy teraz co da umieszczenie średniej 5 dniowej na wykresie godzinowym WIG20?
WIG20 wykres godzinowy
W tym wypadku ponownie zastosowałem przełamanie linii średniej jako sygnał kupna lub sprzedaży oznaczony na wykresie jako zielony i czerwony trójkąt. Jak widać te same sygnały z tym, że na wykresie godzinowym sprawdzają się w znacznie większym stopniu. Pozwalają nawet na udział w kilku dość długich i zyskownych ruchach indeksu. Oznaczyłem te momenty czerwonymi strzałkami. Z pewnością już widzisz, że straty związane z wygenerowaniem mylnych sygnałów rekompensują z nawiązką długie zyskowne ruchy. Oczywiście powodem, dla którego sygnały przecięcia średniej na wykresie godzinowym są bardziej precyzyjne jest relatywnie większa liczba okresów w stosunku do stosowanej perspektywy czasowej. Wynosi ona przecież aż 40. Podobnie jednak jak to miało miejsce na wykresie dziennym tak i na godzinowym, największą zaleta średniej 5 dniowej jest wskazywanie kierunku trendu krótkoterminowego.
W wypadku inwestowania w kontrakty terminowe kierunek średniej 5 dniowej jest drogowskazem jaką pozycję powinno się preferować. Długą w przypadku, gdy średnia rośnie, a krótką gdy średnia podąża w dół. Kiedy średnia podąża w bok należy wciąż preferować pozycję zgodną z poprzedzającym ją trendem. Spójrzmy jeszcze raz na ten sam wykres.
WIG20 wykres godzinowy
Pozwoliłem sobie na wykresie zaznaczyć czerwonymi strzałkami kilka ciekawszych momentów kiedy to rynek wykonał dynamiczny ruch w kierunku przeciwnym do kierunku, w którym podążała średnia 5 dniowa. Jak widzisz takie momenty są doskonałą okazją do powiększenia lub ponownego otwarcia pozycji zgodnie z kierunkiem średniej. Rynek często wykonuje takie dynamiczne zrywy w przeciwnym kierunku, aby wypłoszyć inwestorów z prawidłowych pozycji jakie zajmują. Zastosowanie filtra w postaci średniej pozwala na zminimalizowanie liczby momentów, w których inwestor pozwala na wyrzucenie siebie z prawidłowo zajętej pozycji.W wypadku krótkoterminowej spekulacji na kontraktach terminowych prezentowana średnia jest niczym wyrocznia filtrująca nasze emocje.
Osobiście zawsze preferuję tylko i wyłącznie pozycje zgodne z kierunkiem średniej 5 dniowej.
)
Jak widać na powyższym wykresie WIG20 umieściłem średnią z 5 dni w postaci niebieskiej linii. Dodatkowo zamieściłem sygnały kupna i sprzedaży w postaci czerwonych i zielonych trójkącików. Czerwony trójkącik jest sygnałem sprzedaży, a zielony kupna. Są one generowane na podstawie przecięcia średniej z 5 dni. Jeżeli dokładniej się przyjrzysz wygenerowanym sygnałom to okaże się, że większość z nich jest fałszywa i będzie prowadzić do strat. Właściwie to co drugi sygnał jest fałszywy! Ogólnie rzecz biorąc wykorzystanie przecięć średnich przy generowaniu sygnałów się sprawdza, ale przy dłuższych okresach średnich. Więcej na ten temat znajdziesz w artykule „Lokalizowanie trendów za pomocą średnich kroczących”.
Nie to jest jednak największą właściwością użytkową średniej 5 dniowej. Z doświadczeń moich jak i amerykańskich traderów najważniejszym sygnałem w krótkiej spekulacji jest kierunek średniej 5 dniowej.
Spójrz teraz jeszcze raz na ten sam wykres co poprzednio z tym, że teraz zamieściłem na nim strzałki z kierunkami podążania średniej.
WIG20 wykres dzienny
)
Jak już widzisz na powyższym wykresie opłaca się inwestować krótkoterminowo zgodnie ze średnia 5 dniową. Prawie we wszsytkich przypadkach po zmianie kierunku średniej kurs indeksu podążał w zgodzie ze średnia prez dłuższy czas. Ta metoda ma skuteczność na poziomie 70-80%, a więc porażającą!
Taka średnią traktujemy jak kierunkowskaz w którą stronę podąża rynek i nie należy grać przeciwko niemu.
Średnią 5 dniową można z jeszcze lepszym skutkiem zastosować na wykresie godzinowym. Amerykański trader Brian Shannon z alphatrends jest propagatorem tej techniki i muszę przyznać, że odkąd ją zacząłem stosować w spekulacji kontraktami terminowymi to moje rezultaty znacznie się poprawiły.
Założenie jest proste, na wykres intraday instrumentu nakładamy średnią z pięciu dni. W wypadku wykresu godzinowego liczymy liczbę świec godzinowych w trakcie sesji, która wynosi w wypadku Polskiej giełdy 8 i mnożymy przez liczbę dni tygodnia czyli 5. W ten sposób otrzymujemy na wykresie godzinowym średnią 40 godzinową która jest równa średniej z 5 dni.
Sprawdźmy teraz co da umieszczenie średniej 5 dniowej na wykresie godzinowym WIG20?
WIG20 wykres godzinowy
)
W tym wypadku ponownie zastosowałem przełamanie linii średniej jako sygnał kupna lub sprzedaży oznaczony na wykresie jako zielony i czerwony trójkąt. Jak widać te same sygnały z tym, że na wykresie godzinowym sprawdzają się w znacznie większym stopniu. Pozwalają nawet na udział w kilku dość długich i zyskownych ruchach indeksu. Oznaczyłem te momenty czerwonymi strzałkami. Z pewnością już widzisz, że straty związane z wygenerowaniem mylnych sygnałów rekompensują z nawiązką długie zyskowne ruchy. Oczywiście powodem, dla którego sygnały przecięcia średniej na wykresie godzinowym są bardziej precyzyjne jest relatywnie większa liczba okresów w stosunku do stosowanej perspektywy czasowej. Wynosi ona przecież aż 40. Podobnie jednak jak to miało miejsce na wykresie dziennym tak i na godzinowym, największą zaleta średniej 5 dniowej jest wskazywanie kierunku trendu krótkoterminowego.
W wypadku inwestowania w kontrakty terminowe kierunek średniej 5 dniowej jest drogowskazem jaką pozycję powinno się preferować. Długą w przypadku, gdy średnia rośnie, a krótką gdy średnia podąża w dół. Kiedy średnia podąża w bok należy wciąż preferować pozycję zgodną z poprzedzającym ją trendem. Spójrzmy jeszcze raz na ten sam wykres.
WIG20 wykres godzinowy
)
Pozwoliłem sobie na wykresie zaznaczyć czerwonymi strzałkami kilka ciekawszych momentów kiedy to rynek wykonał dynamiczny ruch w kierunku przeciwnym do kierunku, w którym podążała średnia 5 dniowa. Jak widzisz takie momenty są doskonałą okazją do powiększenia lub ponownego otwarcia pozycji zgodnie z kierunkiem średniej. Rynek często wykonuje takie dynamiczne zrywy w przeciwnym kierunku, aby wypłoszyć inwestorów z prawidłowych pozycji jakie zajmują. Zastosowanie filtra w postaci średniej pozwala na zminimalizowanie liczby momentów, w których inwestor pozwala na wyrzucenie siebie z prawidłowo zajętej pozycji.W wypadku krótkoterminowej spekulacji na kontraktach terminowych prezentowana średnia jest niczym wyrocznia filtrująca nasze emocje.
Osobiście zawsze preferuję tylko i wyłącznie pozycje zgodne z kierunkiem średniej 5 dniowej.