Wszystkie banki o znaczeniu systemowym (OSII), będą w stanie zaabsorbować straty kredytowe bez ryzyka naruszenia wymogów kapitałowych filarów I i II - wynika z grudniowej edycji "Raportu o stabilności systemu finansowego" NBP.
"Odpisy na ryzyko kredytowe mogą doprowadzić do przejściowego wystąpienia strat w sektorze bankowym, ale nie zagraża to stabilności systemu bankowego. Przeprowadzona analiza scenariuszowa i testy warunków skrajnych wskazują, że znakomita większość banków, w tym wszystkie banki o systemowym znaczeniu (O-SII), będzie w stanie zabsorbować straty kredytowe, wciąż dysponując nadwyżkami kapitałów ponad minima regulacyjne (filarów I i II)" - napisano.
Z wyliczeń NBP wynika, że zakładając przeznaczenie nierozdzielonych dotychczas zysków na wzmocnienie kapitałów banków w scenariuszu referencyjnym średni współczynnik TCR dla krajowych banków komercyjnych wzrośnie z 19,1 proc. w czerwcu 2020 r. do 19,4 proc. na koniec 2022 r., a w pesymistycznym scenariuszu spadnie do 17,3 proc.
"Jednocześnie liczba słabo wyposażonych w kapitał banków komercyjnych nie ulegnie znaczącej zmianie po bieżącym szoku. W czerwcu 2020 r. banki, o łącznym udziale w aktywach sektora na poziomie 3 proc., nie spełniały wymogów filarów I i II. W scenariuszu referencyjnym ich udział wzrośnie jedynie do 4,1 proc. aktywów sektora. W scenariuszu pesymistycznym ich łączny udział w aktywach sektora byłby na poziomie 8 proc." - dodano.
tus/ ana/
