GPW: w sprawie zmian w standardzie programu kontraktów terminowych na indeks WIG.GAMES

Uchwała Nr 184/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmian w standardzie programu kontraktów terminowych na indeks WIG.GAMES

§ 1

Na podstawie § 46 i § 47 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia, że w tytule i treści standardu programu kontraktów terminowych na indeks WIG.GAMES, określonego Uchwałą Nr 416/2019 Zarządu Giełdy z dnia 15 maja 2019 r., wyrażenie „WIG.GAMES” zastępuje się wyrażeniem „WIG.GAMES5”.

§ 2

Tekst jednolity standardu, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 marca 2022 r.

Załącznik do Uchwały Nr 184/2022 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 24 lutego 2022 r.

Standard programu kontraktów terminowych na indeks WIG.GAMES5

 
Nazwa skrócona kontraktu FGMSkrr
Gdzie:
F – rodzaj instrumentu,
GMS – skrót nazwy instrumentu bazowego,
k – kod określający miesiąc wykonania kontraktu (określony uchwałą Zarządu Giełdy),
rr – dwie ostatnie cyfry roku wykonania,      
 
Kod kontraktu  Nadawany przez KDPW zgodnie ze standardem ISO06166.     
 
Instrument bazowy   Indeks WIG.GAMES5    
 
Mnożnik   1 zł  
 
Wartość kontraktu   Mnożnik * kurs kontraktu  
 
Jednostka notowania Punkty indeksowe     
 
Miesiące wykonania  Trzy najbliższe miesiące z cyklu marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień.      
 
Ostatni dzień obrotu     Trzeci piątek miesiąca wykonania danej serii. Jeżeli w tym dniu zgodnie z przepisami obowiązującymi na giełdzie nie odbywa się sesja wówczas jest to ostatni dzień sesyjny przypadający przed trzecim piątkiem miesiąca wykonania. 

Giełda może określić inny ostatni dzień obrotu, podając informację o tym do publicznej wiadomości co najmniej na 4 tygodnie wcześniej. Określenie innego ostatniego dnia obrotu może nastąpić w szczególności w przypadku podjęcia przez Zarząd Giełdy decyzji o rezygnacji z dalszego notowania kontraktów terminowych danej klasy z uwagi na okoliczności o charakterze biznesowym, czy też z uwagi na okoliczności niezależne od Giełdy a dotyczące na przykład statusu prawnego lub konstrukcji instrumentu bazowego. Decyzja ta może być podyktowana również potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa obrotu giełdowego.      
 
Dzień wygaśnięcia   Dzień ustalenia ostatecznego kursu rozliczeniowego. Ten sam dzień, co ostatni dzień obrotu.     
 
Pierwszy dzień obrotu nowej serii  Pierwszy dzień sesyjny po dniu wygaśnięcia poprzedniego kontraktu. W przypadku pierwszych serii określany jest przez Zarząd Giełdy.     
 
Dzienny kurs rozliczeniowy    Dzienny kurs rozliczeniowy wyznaczany jest po każdej sesji począwszy od dnia, w którym zawarto pierwszą transakcję kontraktami danej serii z wyjątkiem dnia wygaśnięcia. Za dzienny kurs rozliczeniowy uznaje się kurs zamknięcia kontraktów danej serii. Jeśli w czasie sesji nie określono kursu zamknięcia za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się ostatni kurs rozliczeniowy. Jeśli jednak w arkuszu zleceń na zamknięciu jest choć jedno zlecenie z limitem lepszym (kupna wyższym, sprzedaży niższym) od kursu rozliczeniowego określonego na w/w warunkach i wprowadzone przynajmniej 5 minut przed końcem notowań, za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się limit najlepszego z tych zleceń. W przypadku zleceń kupna jest to najwyższy limit zlecenia kupna przekraczający kurs określony na w/w warunkach. I odwrotnie, w przypadku zleceń sprzedaży jest to najniższy limit zlecenia sprzedaży poniżej kursu określonego na w/w warunkach. Jeżeli limit w zleceniu, o którym mowa powyżej, wykracza poza górne albo dolne ograniczenie wahań kursów obowiązujące na zamknięcie, wówczas za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się odpowiednio górne albo dolne ograniczenie wahań kursów obowiązujące na zamknięcie.
W uzasadnionych przypadkach, w celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu giełdowego, w szczególności w sytuacji, gdy z uwagi na zaistniałe okoliczności określenie dziennego kursu rozliczeniowego na warunkach wskazanych powyżej mogłoby zagrozić płynności rozliczeń kontraktów terminowych Giełda po konsultacji z KDPW_CCP może wyznaczyć dzienny kurs rozliczeniowy inny niż wyznaczony na warunkach określonych powyżej. Do okoliczności tych należy między innymi zaliczyć awarię systemów informatycznych giełdy mogącą mieć wpływ na wiarygodność kalkulacji dziennego kursu rozliczeniowego, a także każde inne zdarzenie, którego zaistnienie może, w ocenie GPW oraz KDPW_CCP, podważać wiarygodność dziennego kursu rozliczeniowego wyznaczonego na warunkach wskazanych powyżej lub prawidłowość wyznaczenia tego kursu.  
 
Ostateczny kurs rozliczeniowy Ostateczny kurs rozliczeniowy jest określony w dniu wygaśnięcia kontraktu jako ostateczna wartość zamknięcia indeksu WIG.GAMES5 z dnia wygaśnięcia.    
 
Dzienna cena rozliczeniowa    Dzienny kurs rozliczeniowy pomnożony przez mnożnik.     
 
Ostateczna cena rozliczeniowa Ostateczny kurs rozliczeniowy pomnożony przez mnożnik.  
 
Dzień rozliczenia   Następny dzień roboczy po dniu wygaśnięcia kontraktu (po ostatnim dniu obrotu).  
 
Opublikowanie dziennej i ostatecznej ceny rozliczeniowej    Bezzwłocznie po zakończeniu notowań.     
 
Sposób rozliczenia  Pieniężne w złotych polskich.  
 
Depozyt zabezpieczający wnoszony przez inwestora  Firma inwestycyjna lub bank powierniczy określa poziom depozytu zabezpieczającego wnoszonego przez inwestora.  
 
Sytuacje szczególne W przypadkach szczególnych, w szczególności w przypadku istotnej zmiany, zawieszenia lub zaprzestania opracowywania indeksu WIG.GAMES5, Zarząd Giełdy określa zasady postępowania i niezwłocznie podaje je do publicznej wiadomości. Powyższe może dotyczyć w szczególności zawieszenia obrotu danymi kontraktami terminowymi lub zaprzestania wprowadzania do obrotu kolejnych serii tych kontraktów, jak również wyznaczenia innego ostatniego dnia obrotu i/lub ostatecznego kursu rozliczeniowego dla danych kontraktów terminowych.      

kom amp/