Stress testy pokazują, że nadwyżki kapitałowe banków wystarczyłyby do zaabsorbowania strat - NBP

Testy warunków skrajnych NBP pokazują, że nadwyżki kapitałowe banków byłyby wystarczające do zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z analizowanych scenariuszy - poinformował NBP w raporcie o stabilności systemu finansowego.

"Wyniki testów warunków skrajnych w ramach przyjętych założeń pokazują, że obecne łączne nadwyżki kapitałowe analizowanych banków (powiększone o większość zysków niepodzielonych przed okresem analizy i zysków szacowanych w analizowanym okresie) byłyby wystarczające do zaabsorbowania strat wynikających z przyjętych scenariuszy oraz założonego wariantu wzrostu odpisów na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami mieszkaniowymi, a w większości banków wystarczyłyby również na pokrycie wymogu MREL i wymogu połączonego bufora" - napisano w raporcie.

NBP podało, że znaczne zmniejszenie nadwyżek kapitałowych banków w scenariuszu szokowym stanowiłoby czynnik ograniczający swobodę prowadzenia akcji kredytowej zarówno w horyzoncie testów warunków skrajnych, jak i w dalszej przyszłości. (PAP Biznes)

seb/ ana/