Stress testy pokazują, że nadwyżki kapitałowe banków wystarczyłyby do zaabsorbowania strat - NBP (opis)
Testy warunków skrajnych NBP pokazują, że łączne nadwyżki kapitałowe banków byłyby wystarczające do zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających z analizowanych scenariuszy - poinformował NBP w raporcie. NBP ocenia, że w obu przyjętych scenariuszach doszłoby do znacznego obniżenia nadwyżek kapitałów banków co mogłoby ograniczać przestrzeń dla prowadzenia akcji kredytowej.
"Wyniki testów warunków skrajnych w ramach przyjętych założeń pokazują, że obecne łączne nadwyżki kapitałowe analizowanych banków (powiększone o większość zysków niepodzielonych przed okresem analizy i zysków szacowanych w analizowanym okresie) byłyby wystarczające do zaabsorbowania strat wynikających z przyjętych scenariuszy oraz założonego wariantu wzrostu odpisów na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami mieszkaniowymi, a w większości banków wystarczyłyby również na pokrycie wymogu MREL i wymogu połączonego bufora" - napisano w raporcie o stabilności systemu finansowego.
"W obu scenariuszach doszłoby do znacznego obniżenia nadwyżek kapitałów w analizowanej grupie banków, co jest zjawiskiem nowym i wobec braku skłonności banków do naruszania buforów kapitałowych mogłoby ograniczać przestrzeń dla prowadzenia akcji kredytowej, zarówno w horyzoncie analizowanym w symulacji, jak i w dłuższym okresie" - dodano.
NBP w raporcie wziął pod uwagę dwa scenariusze rozwoju sytuacji gospodarczej w okresie od III kwartału 2022 r. do końca 2024 r
Analizę przeprowadzono dla dwóch scenariuszy – referencyjnego i szokowego. Jako scenariusz referencyjny wykorzystano centralną ścieżkę projekcji makroekonomicznej NBP z „Raportu o inflacji. Listopad 2022 r.”, sporządzoną przy założeniu stałych stóp procentowych.
W scenariuszu szokowym założono m.in. w 2023 roku spadek PKB o 2,4 proc. i inflację na poziomie 14,1 proc.
Z analizy NBP wynika, że na koniec 2024 r. banki komercyjne o łącznym udziale 6 proc. w aktywach sektora nie spełniłyby norm kapitałowych filarów I i II w przypadku materializacji scenariusza szokowego, a niedobór kapitału wynosiłby w sumie około 7,1 mld zł.
W scenariuszu referencyjnym niedobór kapitału wyniósłby 1,3 mld zł.
Oszacowane w scenariuszu szokowym niedobory kapitału względem wymogu MREL wzrosłyby do około 13 mld zł i wystąpiłyby w bankach komercyjnych o udziale 20 proc. w aktywach sektora (w scenariuszu referencyjnym odpowiednio 3,4 mld złotych i 7 proc.).
NBP podał, że w przypadku realizacji scenariusza szokowego i kosztów ryzyka prawnego w założonej wysokości łączny średni wynik finansowy analizowanych banków w latach 2022-2024 byłby znacznie niższy niż we wcześniejszych latach - straty finansowe w tym okresie poniosłyby banki o udziale 20 proc. w aktywach sektora.
NBP podał, że głównym czynnikiem dodatnio wpływającym na wyniki finansowe banków w analizowanym okresie byłyby wyższe wyniki odsetkowe. Natomiast negatywnie oddziaływałyby wysokie straty kredytowe i odnotowane w 2022 r. koszty wakacji kredytowych.
"Wzrost wyników odsetkowych wynikałby z trwającego w okresie symulacji dostosowania oprocentowania kredytów i zobowiązań do rynkowych stóp procentowych, których wysokość jest w horyzoncie analizy stała dla danego scenariusza. Zyskowność banków wspierałyby również wyższe wyniki z prowizji i opłat oraz niższe niż w latach ubiegłych składki na BFG. Odpisy na ryzyko prawne walutowych kredytów mieszkaniowych byłyby nadal wysokie – w scenariuszu szokowym nieznacznie wyższe od rezerw z tego tytułu zgromadzonych przez analizowane banki do czerwca 2022 r" - napisano w raporcie.
Analiza przeprowadzona w niniejszej edycji raportu opiera się na danych dostępnych do dnia 31 października 2022 r. (cut-off date). Raport został przyjęty przez zarząd Narodowego Banku Polskiego w dniu 2 grudnia 2022 r.(PAP Biznes)
seb/ ana/