Ile franków w bilansach mają banki AD 2016

Ponad rok temu bank centralny Szwajcarii przestał bronić notowań EURCHF. Tego dnia inwestorzy i polscy obywatele zdali sobie sprawę, jak istotny wpływ na gospodarkę mają udzielane w poprzednich latach kredyty w CHF. W 2016 roku, za sprawą prezydenckiego projektu przewalutowania kredytów w CHF, znów emocje zostały podgrzane. KNF podał miażdżące wyliczenia na temat potencjalnych skutków wejścia tej ustawy. Jak wynika z raportu, 5-6 banków mogłoby stanąć na skraju bankructwa, a system finansowy Polski mógłby się zachwiać.

Przyjrzeliśmy się więc opublikowanym przez banki raportom finansowym za 2015 rok. Sprawdziliśmy, które z nich mają najwięcej kredytów we frankach szwajcarskich. To właśnie one byłyby najbardziej narażone na skutki przewalutowania.

Aż 122 miliardy zł pożyczonych we frankach

Banki notowane na GPW wpompowały w nasz system finansowy około 122 mld zł w postaci franków szwajcarskich. Kwota nie rozkłada się jednak równomiernie na cały sektor. Zwłaszcza niektóre instytucje wyróżniają się na tle innych.

Wykres 1. Kredyty i pożyczki we frankach szwajcarskich, w bankach notowanych na GPW, w mln zł * dane szacunkowe

Zdecydowanie najwięcej kredytów we franku udzielił nominalnie PKO BP #PKO, który jest też największym bankiem w tym zestawieniu. PKO udzielił około 30,7 mld zł pożyczek w walucie szwajcarskiej i jest to pośrednio efekt wchłonięcia Banku Nordea, który przodował w tym procederze. Co ciekawe, następny bank co do wielkości, czyli PEKAO #PEO nie znajduje się na drugim miejscu zestawienia. Wręcz przeciwnie! PEKAO jest daleko w tyle z 4,3 mld zł pożyczek.

Na drugim miejscu jest natomiast mBank #MBK, który udzielił kredytów w CHF na kwotę 19,8 mld zł. W niechlubnej czołówce znalazł się też bank Millennium #MIL z pożyczkami w wysokości 18,6 mld zł. Nominalnie najmniej kredytów udzieliły banki ING Bank Śląski #ING, BOŚ #BOS, Bank Handlowy #BHW i Alior #ALR.

Kredyty we frankach szwajcarskich to średnio 16% wszystkich kredytów

Nominalne zestawienie kredytów w CHF pokazuje skalę problemu. Oczywiście, bank bankowi nie równy, więc warto zwrócić uwagę, jak mają się kredyty we frankach do wszystkich kredytów i pożyczek udzielonych przez dany bank. Średnio 16% kredytów to kredyty w CHF, ale w zależności od banku ta wartość się zmienia.

Wykres 2. Kredyty i pożyczki we frankach szwajcarskich jako procent wszystkich kredytów i pożyczek w bankach notowanych na GPW. * dane szacunkowe

Jeśli spojrzymy na procentowy udział kredytów frankowych we wszystkich kredytach, to mamy już dość jasny obraz, które banki mają problem. Bank PKO znalazł się w tym zestawieniu dopiero na 5 miejscu z 17% udziałem kredytów w szwajcarskiej walucie. Prym za to wiedzie Bank BPH #BPH, który ma aż 54% kredytów we frankach. Na kolejnych miejscach są Bank Millennium #MIL (39% kredytów w CHF) oraz Getin Noble #GNB (26,83% kredytów w CHF). Także mBank ma relatywnie duże, bo 25% zaangażowanie we frankowe kredyty. Co ciekawe BGŻ #BGZ i BOŚ również mają portfele w CHF.

Na drugim końcu zestawienia w gronie najbezpieczniejszych banków pod tym względem są banki Handlowy #BHW, PEKAO, ING oraz Alior #ALR, które mają minimalne zaangażowanie, tj. poniżej 5% kredytów w szwajcarskiej walucie w stosunku do wszystkich udzielonych pożyczek.

Podsumowując, gdybyśmy mieli zgadywać które 6 banków według KNF mogłyby stanąć na skraju bankructwa po wprowadzeniu w życie „kurs sprawiedliwego”, to obstawilibyśmy, że chodzi o:

• BPH
• Millenium
• Getin Noble
• mBank
• BGZ
• BOS