Perfekcyjny zakład – książka o tym jak łączą się drogi hazardu, matematyki i inwestowania
Obrazek użytkownika Piotr Rosik
27 lis 2020, 06:45

„Perfekcyjny zakład” – książka o tym jak łączą się drogi hazardu, matematyki i inwestowania

Jak matematyka i nauka pozbawiają hazard ślepego szczęścia i co to ma wspólnego z inwestowaniem? Na to pytanie odpowiada książka „Perfekcyjny zakład”.

W inwestowaniu od dawna próbuje się stosować matematykę i naukę do zarabiania pieniędzy. Podobnie w hazardzie. Hazard od wieków stymuluje i inspiruje naukowców, a naukowcy często przychodzą z pomocą hazardzistom. O tym jest fascynująca książka prof. Adama Kucharskiego „Perfekcyjny zakład” (Grupa Wydawnicza Relacja, Warszawa 2020).

Prof. Kucharski to matematyk wykładający na London School of Hygiene and Tropical Medicine. Zajmuje się głównie epidemiami (w tym roku ukazała się także jego inna książka: „Prawa epidemii”), ale też statystyką i zachowaniami społecznymi.

Inwestowanie na rynku zakładów hazardowych jest możliwe

Zacznijmy najpierw od wątków inwestycyjnych zawartych w tej niezwykle ciekawej pozycji książkowej. Jeden z nich jest zgrany, a drugi bardzo zaskakujący. Przy omawianiu roli botów (automatów) w świecie hazardu prof. Kucharski wskazuje, że są one powszechnie obecne również w świecie inwestycyjnym i potrafią doprowadzić a to do błyskawicznego krachu (jak na amerykańskiej giełdzie 6 maja 2010 roku), albo do bankructwa firmy inwestycyjnej (Knight Capital w 2012 roku). To był ten pierwszy, zgrany.

Drugi zaskakuje. Otóż okazuje się, iż istnieją firmy, które umożliwiają… inwestowanie w zakłady hazardowe. Jedną z nich jest australijski fundusz Priomha Capital, który współpracuje z naukowcami z Royal Melbourne Institute of Technology. „Priomha tworzy model konkretnego sportu, prowadzi symulacje, by przewidzieć prawdopodobieństwo poszczególnych wyników, a następnie porównuje prognozy z aktualnymi kursami na giełdach zakładów, takich jak Betfair” – tłumaczy prof. Kucharski. Fundusz stara się więc wyszukiwać „niepoprawne” kursy

Co ciekawe, australijski fundusz stara się poszukiwać okazji już po rozpoczęciu gry. Np. jeśli drużyna piłkarska, na której zwycięstwo postawił, otrzymuje czerwoną kartkę, fundusz obstawia również zwycięstwo przeciwników, zabezpieczając się często skutecznie przeciwnym zakładem.

Innym podmiotem umożliwiającym inwestowanie w zakłady sportowe, jest syndykat Fidens Football Form Labs, który chwali się 70-procentową stopą zwrotu osiągniętą w ciągu 9 lat istnienia. Jednak nie wszystkie tego typu projekty kończą się powodzeniem, porażkę poniósł np. fundusz Galileo firmy inwestycyjnej Centaur.

Ambicje funduszy, takich jak Priomha, są aktualnie ograniczone wielkością (głębokością) rynku zakładów. Jest tak m.in. dlatego, że USA nie akceptują działalności takich firm na swoim rynku zakładów sportowych. „Inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych często porównuje się do hazardu, szczególnie kiedy akcje trzyma się przez krótki okres czasu. Dość ironiczny jest więc fakt, że hazard zaczyna być postrzegany jako realna opcja dla inwestorów” – podsumowuje ten wątek prof. Kucharski.

Zobacz także: Coraz więcej poważnych inwestorów przekonuje, że Bitcoin to dobra inwestycja

Czemu boty grają coraz lepiej w pokera?

Generalnie jednak książka prof. Kucharskiego jest fascynującym portretem intrygującego zjawiska, jakim jest współistnienie i wzajemne inspirowanie się świata hazardu i nauki. „Ruletka pomogła Henriemu Poincaremu opracować wczesne koncepcje teorii chaosu i pozwoliła Karlowi Pearsonowi przetestować nowe techniki statystyczne. Stanisława Ulama gry karciane doprowadziły do metody Monte Carlo, używanej dziś od trójwymiarowej grafiki komputerowej po analizę epidemii chorób. Z analizy pokerowej Johna von Neumanna rozwinęła się teoria gier” – wskazuje prof. Kucharski i o tym wszystkim pisze w swoim dziele.

Czytając „Perfekcyjny zakład” nie raz i nie dwa otwiera się oczy ze zdumienia, w jaki dużym stopniu udaje się poskromić losowość przy pomocy matematyki, a nawet… fizyki. Jednym z najciekawszych przykładów jest historia „rozpracowywania” ruletki. Już Henri Poincare zwracał uwagę, że kulka, stół i ruleta to obiekty fizyczne, więc jeśli zna się położenie tych obiektów, ich kształt i wagę, ma się dane dotyczące siły i prędkości, oraz wie się jakie prawa fizyki obowiązują - to ma się wszystkie potrzebne dane do skutecznych obliczeń. Tą drogą poszło dwóch Serbów i Węgierka, którzy próbowali ograć londyńskie kasyno Ritz Club w marcu 2004 roku. Wygrali tam na rulecie 1,3 mln GBP w 2 dni, co oczywiście wzbudziło podejrzenia ochrony. Co się okazało? „Za pomocą skanera laserowego przeprowadzili analizę stołu do ruletki. Pomiary zostały wprowadzone do ukrytego komputera, który przewidywał, gdzie wyląduje kulka” – wyjaśnia prof. Kucharski.

Autor „Perfekcyjnego zakładu” zabiera nas jednak nie tylko do kasyn, ale też na loterie, na pola golfowe i boiska do koszyków i piłki nożnej, oraz na tory wyścigów konnych. Dowiadujemy się m.in. jak za pomocą tzw. ataku brutalnej siły – chodzi o masowe kupowanie losów podczas kumulacji na loterii - można rozbić bank; ile razy trzeba potasować talię kart, by oszuści nie mogli wykorzystać sytuacji do wygrania w gry karciane (uwaga: standardowe 3 tasowania, stosowane przez krupierów w kasynach, to nie jest wystarczające zabezpieczenie!); co to jest skrzywienie końskie i czemu utrudnia ono skuteczne obstawianie zwycięzców na wyścigach konnych; czemu prognozowanie zwycięskich teamów w koszykówce jest o wiele prostsze, niż typowanie zwycięskich golfistów.

Dużo miejsca prof. Kucharski poświęca na opisanie problemu wykorzystywania botów w zakładach hazardowych. Niewielu zdaje sobie sprawę, ale od bodaj 10 lat toczy się nieustanna „wojna” między piszącymi boty programistami, a internetowymi kasynami. Algorytmy coraz lepiej grają w pokera, bo w coraz lepszy sposób stosują m.in. teorię gier – wyjaśnia autor „Perfekcyjnego zakładu”.

Prof. Kucharski w swojej książce skupia się na historii - czasami bardziej, a czasami mniej odległej. Jednak również i dziś, jak podkreśla prof. Kucharski, relacje między nauką a hazardem mają się świetnie. „Hazard inspiruje nowe badania, a rozwój nauki daje nowy wgląd w hazard. Naukowcy używają pokera, by badać sztuczną inteligencję, tworząc komputery, które potrafią blefować, uczyć się i zaskakiwać, tak samo jak ludzie. […] Algorytmy wysokich prędkości pomagają firmom automatycznie zawierać zakłady, tworząc złożony ekosystem interakcji, który prowokuje nowe drogi badawcze. Analitycy sportowi […] analizują role poszczególnych zawodników, mierząc wkład losu i umiejętności. Od pokera po giełdy naukowcy opracowują lepsze zrozumienie ludzkiego zachowania i podejmowania decyzji, wymyślając z kolei coraz skuteczniejsze strategie hazardowe” – wymienia autor „Perfekcyjnego zakładu”.

Recenzowana pozycja jest niesamowicie wciągającą lekturą. Te fragmenty, które prezentują genialne oszustwa hazardowe czyta się jak dobry kryminał. Książka została świetnie przetłumaczona na język polski. Swój wysiłek prof. Kucharski świetnie udokumentował licznymi przypisami. Tam gdzie trzeba, pojawiają się tabelki i wykresy (choć nie ma ich zbyt dużo). Jednym słowem: lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy interesują się hazardem, inwestowaniem, matematyką, nauką.

Zobacz także: Nowe technologie chmurowe mogą sprawić, że awarie w domach maklerskich będą rzadkością – twierdzą Beata Olejniczak-Przybylska i Monika Jaroszewska z firmy Sygnity

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.